Pogoń za świętym Graalem prognozowania

DATA DRIVEN DECISIONS

SESJA KUROWANA

12.25 WTOREK, 26 WRZEŚNIA

Chęć zysku i dostępność znacznych zasobów powoduje, że rynki finansowe od początku swojego istnienia wykorzystywały wszystkie dostępne technologie informacyjne w celu prognozowania cen akcji. W efekcie jest to jeden z najbardziej zaawansowanych obszarów jeśli chodzi zastosowanie metod prognostycznych. Na przykładzie rynków finansowych możemy prześledzić ewolucję i skutki stosowania różnych podejść – od najprostszych metod analitycznych, przez modele stochastyczne aż do sztucznej inteligencji. Pomimo stosowania różnych technik nie udało się znaleźć świętego Graala, w szczególności dlatego, że samo upowszechnianie się metod zmieniało prognozowaną rzeczywistość. Doświadczenia te możemy przełożyć lepsze strategie użycia metod i modeli prognostycznych w marketingu, sprzedaży i ogólnie – w zarządzaniu firmą.

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim w sekcji zastosowań stworzonej przez legendarnego Hugona Steinhausa ze szkoły lwowskiej. Pracę zawodową zaczął w banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank) zajmując się prognozowaniem inflacji, kursów walutowych oraz optymalizacją portfela akcji banku. Następnie zajmował się wyceną, strukturyzacją i sprzedażą produktów finansowych, w tym opcji, pracując dla Societe Generale i Fortis Banku w Warszawie jako Head Derivatives and Stuctured Products oraz Head Corporate Sales – departamentów obsługujących największe polskie firmy na rynkach walutowych, stóp procentowych oraz rynkach towarowych. Od początku studiów, równolegle do pracy zawodowej, jest aktywnym inwestorem giełdowym. Przez kilka lat pracował także dla start-up funduszu hedgingowego dla którego projektował automatyczne systemy transakcyjne. Obecnie Head of Data Science Zymetrii, gdzie min. tworzy systemy zarządzania cenami i optymalizacji cenami oraz modele prognostyczne dla nowych produktów oraz rozwoju kategorii.